Moving Averages: So verwenden Sie sie Einige der primären Funktionen eines gleitenden Durchschnitt sind Trends und Umkehrungen zu identifizieren. Die Stärke eines Vermögensimpulses zu messen und potenzielle Bereiche zu bestimmen, in denen ein Vermögenswert Unterstützung oder Widerstand findet. In diesem Abschnitt werden wir darauf hinweisen, wie verschiedene Zeitperioden die Dynamik überwachen können und wie sich gleitende Mittelwerte bei der Einstellung von Stopp-Verlusten vorteilhaft auswirken können. Darüber hinaus werden wir einige der Möglichkeiten und Grenzen der gleitenden Durchschnitte, die man beachten sollte, wenn sie als Teil einer Handelsroutine. Trend Trends identifizieren ist eine der Schlüsselfunktionen der gleitenden Durchschnitte, die von den meisten Händlern verwendet werden, die den Trend zu ihrem Freund machen wollen. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Was bedeutet, dass sie nicht vorhersagen, neue Trends, sondern bestätigen Trends, sobald sie etabliert wurden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, wird eine Aktie in einem Aufwärtstrend betrachtet, wenn der Kurs über einem gleitenden Durchschnitt liegt und der Durchschnitt nach oben geneigt ist. Umgekehrt wird ein Händler einen Preis unter einem nach unten abfallenden Durchschnitt verwenden, um einen Abwärtstrend zu bestätigen. Viele Händler werden nur in Erwägung ziehen, eine lange Position in einem Vermögenswert zu halten, wenn der Preis über einem gleitenden Durchschnitt handelt. Diese einfache Regel kann dazu beitragen, dass der Trend funktioniert in den Händlern zugunsten. Momentum Viele Anfänger-Trader fragen, wie es möglich ist, Impulse zu messen und wie bewegte Durchschnitte verwendet werden können, um eine solche Leistung zu bewältigen. Die einfache Antwort ist, genau auf die Zeiträume zu achten, die bei der Erstellung des Durchschnitts verwendet werden, da jeder Zeitraum wertvolle Einblicke in verschiedene Arten von Impuls geben kann. Im allgemeinen kann das kurzzeitige Momentum durch Betrachten von sich bewegenden Durchschnitten gemessen werden, die sich auf Zeitabschnitte von 20 Tagen oder weniger konzentrieren. Betrachtet man bewegte Durchschnitte, die mit einer Periode von 20 bis 100 Tagen erstellt werden, gilt allgemein als ein gutes Maß für das mittelfristige Momentum. Schließlich kann jeder gleitende Durchschnitt, der 100 Tage oder mehr in der Berechnung verwendet, als Maß für das Langzeitmomentum verwendet werden. Der gesunde Menschenverstand sollte Ihnen sagen, dass ein gleitender 15-Tage-Durchschnitt ein geeigneterer Maßstab für kurzfristige Impulse ist als ein 200-Tage-Gleitender Durchschnitt. Eine der besten Methoden, um die Stärke und Richtung eines Vermögensimpulses zu bestimmen, besteht darin, drei gleitende Durchschnittswerte auf ein Diagramm zu legen und dann genau darauf zu achten, wie sie sich in Beziehung zueinander stapeln. Die drei gleitenden Durchschnitte, die in der Regel verwendet werden, haben unterschiedliche Zeitrahmen, um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Kursbewegungen darzustellen. In Abbildung 2 ist ein starkes Aufwärtsmoment zu beobachten, wenn kürzere Mittelwerte über längerfristigen Durchschnittswerten liegen und die beiden Mittelwerte divergieren. Wenn umgekehrt die kürzeren Mittelwerte sich unterhalb der längeren Mittelwerte befinden, ist der Impuls in der Abwärtsrichtung. Unterstützung Eine weitere häufige Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist die Bestimmung potenzieller Preisstützungen. Es braucht nicht viel Erfahrung im Umgang mit gleitenden Durchschnitten zu bemerken, dass der sinkende Preis eines Vermögenswertes oft stoppen und umkehren Richtung auf dem gleichen Niveau wie ein wichtiger Durchschnitt. Zum Beispiel in Abbildung 3 können Sie sehen, dass der 200-Tage gleitenden Durchschnitt war in der Lage, den Preis der Aktie zu stützen, nachdem sie von seiner hohen in der Nähe von 32 fiel. Viele Händler erwarten eine Absprung von großen gleitenden Durchschnitten und wird andere nutzen Technische Indikatoren als Bestätigung der erwarteten Bewegung. Widerstand Sobald der Preis eines Vermögenswertes unter ein einflussreiches Unterstützungsniveau fällt, wie zum Beispiel der gleitende 200-Tage-Durchschnitt, ist es nicht ungewöhnlich, die durchschnittliche Aktie als eine starke Barriere zu sehen, die Investoren daran hindert, den Kurs über diesen Durchschnitt hinaus zu drücken. Wie Sie aus der unten stehenden Tabelle sehen können, wird dieser Widerstand oft von Händlern als Vorzeichen genutzt, um Gewinne zu erzielen oder bestehende Longpositionen zu schließen. Viele Leerverkäufer werden auch diese Mittelwerte als Einstiegspunkte verwenden, da der Preis oftmals vom Widerstand abprallt und seinen Kurs weiter senken wird. Wenn Sie ein Investor sind, der eine Long-Position in einem Vermögenswert hält, der unter den gleitenden Hauptdurchschnitten handelt, kann es in Ihrem besten Interesse sein, diese Niveaus genau zu beobachten, weil sie den Wert Ihrer Investition stark beeinflussen können. Stop-Losses Die Unterstützung und Widerstand Eigenschaften der gleitenden Durchschnitte machen sie ein großes Werkzeug für die Verwaltung von Risiken. Die Fähigkeit, sich zu bewegen, um strategische Plätze zu ermitteln, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, erlaubt es Händlern, Positionen zu verlieren, bevor sie größer werden können. Wie Sie in Abbildung 5 sehen können, können Händler, die eine Long-Position in einer Aktie halten und ihre Stop-Loss-Aufträge unter einflussreichen Durchschnittswerten einstellen, sich eine Menge Geld sparen. Mit bewegten Durchschnitten, um Stop-Loss-Aufträge festzulegen, ist der Schlüssel für jede erfolgreiche Handelsstrategie. Moving Average - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse ausmachen Für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge des zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin gefolgt von Investoren und Händlern, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Der Abwärtsmomentum wird mit einem bärigen Crossover bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiger MA-Kurs unterhalb eines längerfristigen MA geht. Moving Average Indicator Bewegungsdurchschnitte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Wie entscheiden Sie den gleitenden durchschnittlichen Zeitrahmen im Trading Trading für Dummies, 3. Edition Vielleicht die schwierigsten Entscheidung Trader haben, wenn die Schaffung eines gleitenden Durchschnitt ist die Bestimmung der Länge oder Periode, die am besten passt die Situation. Unabhängig davon, ob Sie eine EMA oder eine SMA auswählen, liefern kürzere Perioden mehr Signale, aber ein größerer Prozentsatz dieser Signale ist falsch und länger dauernde durchschnittliche Perioden liefern weniger Signale, aber ein größerer Prozentsatz dieser Signale ist wahr. Ein Haken: Signale kommen später in längerfristigen gleitenden Durchschnitten vor als bei kürzeren. Im Allgemeinen gilt: Je kürzer Ihr Handelshorizont, desto kürzer der gleitende Durchschnitt, den Sie auswählen möchten. Für uns ist ein neun-Perioden-gleitender Durchschnitt fast nutzlos. Es erzeugt zu viele Signale, die schwer zu folgen sind. Mehr isn8217t immer besser. Sie wollen Ihre technischen Analyse-Tools, um bessere Signale, nicht mehr, denn obwohl immer gute Signale ist wichtig, zu vermeiden, schlechte Signale ist noch mehr. Betrachten Sie die Verwendung einer langfristigen SMA, um die Gesundheit eines Trends zu überwachen. Wählen Sie entweder eine 30-Tage oder 50-Tage-SMA, abhängig von der Dauer des bestehenden Trends und die vorherrschenden wirtschaftlichen Bedingungen. Wenn ein Trend für eine relativ lange Zeit besteht, wählen Sie die 50-Tage-SMA als Exit-Indikator. Allerdings, wenn die Wirtschaft scheint eine Spitze zu erreichen, ziehen Sie Ihre Ausfahrt Verfahren und verkürzen die SMA. Händler können in eine Falle fallen, wenn sie versuchen, Feinabstimmung der gleitenden Durchschnitt 8212 oder irgendeinem Indikator, für diese Angelegenheit 8212 für eine bestimmte Aktie oder Situation. Logischerweise testen viele verschiedene gleitende durchschnittliche Perioden unter Verwendung historischer Daten, um denjenigen zu finden, der die profitabelsten Trades generiert und die wenigsten verlierenden Trades scheint richtig zu sein, und Charting-Softwarepakete ermöglichen es Ihnen, genau das zu Ihrem heart8217s-Inhalt zu tun. Allerdings werden Sie bald entdecken, dass das, was funktioniert, wenn mit historischen Daten oft fehlschlägt kläglich, wenn der Handel mit echtem Geld in Echtzeit. Dieses Problem ist für Statistiker und Ökonomen bekannt, die mathematische Modelle zur Prognose zukünftiger Ereignisse erstellen. Sie wird als Kurvenanpassung bezeichnet, da Sie Ihr Modell an die historischen Daten anpassen. Wissen, dass die Feinabstimmung eines Indikators für einen bestimmten Bestand oder Index selten einen prädiktiven Wert aufweist und Sie ihn vermeiden müssen. Sie können einfach handeln mit historischen Daten. Sie sind besser dran auf einem gleitenden Durchschnitt Zeitraum, der die Anforderungen für eine Vielzahl von Situationen erfüllt, anstatt zu versuchen, die Feinabstimmung der Zeitrahmen eines gleitenden Durchschnitt für jede Aktie passen. Was ist ein gleitender Durchschnitt Moving-Durchschnitte einfach messen den durchschnittlichen Preis Oder Wechselkurs eines Währungspaares über einen bestimmten Zeitrahmen. Zum Beispiel, wenn wir die Schlusskurse der letzten 10 Tage nehmen, addieren sie zusammen und teilen das Ergebnis durch 10, haben wir einen 10-Tage einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) erstellt. Es gibt auch exponentielle gleitende Mittelwerte (EMA). Sie funktionieren genauso wie ein einfacher gleitender Durchschnitt, außer sie legen mehr Gewicht auf die jüngsten Schlusskurse. Die Mathematik eines exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist komplex, aber zum Glück für Tracker, die meisten Chart-Pakete berechnen sie automatisch und sofort. Parameter. Die am häufigsten verwendeten Zeitrahmen für gleitende Mittelwerte sind 10, 20, 50 und 200 Perioden auf einer Tageskarte. Wie immer, je länger der Zeitrahmen, desto zuverlässiger die Studie. Allerdings werden kürzere bewegte Durchschnitte schneller auf die Marktbewegungen reagieren und frühere Handelssignale liefern. 10, 20, 50 und 200-Tag SMAs auf nicht-täglichen Charts Beachten Sie außerdem, dass sich der gleitende Durchschnitt ändern muss, wenn Sie den Zeitrahmen im Diagramm ändern (z. Wenn Sie eine 10-Tage gleitende durchschnittliche Linie auf einem Stunden-Chart wollen, benötigen Sie eine 240-Stunden-SMA (das ist 10-Tage mal 24 Stunden). So verwenden Sie Moving Averages im Handel Geben Sie, wenn ein starker Trend zieht sich zurück zu einer gleitenden durchschnittlichen Linie Geben Sie auf einem gleitenden Durchschnitt Crossover Gauge insgesamt Trend. Gleitende Mittelwerte zeigen eine geglättete Linie des Gesamttrends. Je länger der Term des gleitenden Durchschnitts, desto glatter wird die Linie sein. Um die Stärke eines Trend in einem Markt zu messen, die 10, 20, 50 und 200 Tage SMAs. In einem Aufwärtstrend sollten die kürzeren Mittelwerte über den längerfristigen liegen, und der aktuelle Kurs sollte über dem 10-Tage-SMA liegen. Ein Händler Bias in diesem Fall sollte auf der Oberseite sein, auf der Suche nach Gelegenheiten zu kaufen, wenn der Preis sinkt niedriger als eine Short-Position. Bestätigung der Preisaktion. Wie immer sollten die Händler auf Kerzenleuchter Muster und andere Indikatoren zu sehen, was wirklich los ist auf dem Markt zu der Zeit. Das Diagramm oben zeigt das bullish Engulfing Muster, das auftritt, gerade während das Paar von der 20 Tag EMA springt. Schlagen die 20 Tage EMA, in Verbindung mit dem Candlestick-Muster, schlägt einen zinsbullischen Trend. Trader sollten eintreten, sobald die Bullish Engulfing Kerze gelöscht ist. Frequenzweichen. Wenn ein kürzerer gleitender Durchschnitt eine längere überschreitet (dh wenn die 20-Tage-EMA die 200-Tage-EMA überschritten hat), kann dies als Hinweis darauf gesehen werden, dass sich das Paar in Richtung des kürzeren MA bewegt (so im vorgenannten Beispiel) , Würde es nach unten zu bewegen). Wenn also die kurze EMA über die längere EMA zurückkehrt (dh die 20-Tage-EMA über die 200-Tage-EMA gekreuzt hat), kann dies als eine mögliche Trendveränderung betrachtet werden (also im obigen Beispiel nach oben) . Historisch gesehen bewegen sich die gleitenden durchschnittlichen Crossover eher mit der aktuellen Marktaktion. Der Grund dafür ist, dass die gleitenden Durchschnitte geben uns einen durchschnittlichen Preis über einen bestimmten Zeitraum. Daher bewegen sich die gleitenden Durchschnitte zumeist erst nach einer gewissen Zeit. Da der kurzlebige Durchschnitt über und über dem längeren Durchschnitt liegt, kann dies als Trendveränderung nach oben interpretiert werden. Das Gegenteil trifft auch zu, da sich der kurzfristige Durchschnitt nach unten und unter dem langsamen Durchschnitt verschiebt, kann in naher Zukunft ein neuer Abwärtstrend entstehen. Moving durchschnittlichen Crossovers neigen dazu, mehr zuverlässige Ergebnisse in einem Trendmarkt zu generieren, die tendenziell entweder neue Höhen oder neue Tiefs zu erreichen neigen. In einem räumlich begrenzten Marktumfeld können sich die gleitenden Durchschnittswerte einander oft überkreuzen und neigen dazu, uns falsche Handelssignale zu geben. Es ist aus diesem Grund wichtig, dass wir zuerst den Markt als Trending oder Bereichsgrenze identifizieren. Die oberste Grafik unten zeigt ein Beispiel dafür, wie gleitende Durchschnittswerte, wenn sie durch Preisaktionen bestätigt werden, Handelsgelegenheiten signalisieren können. Im zweiten Diagramm sehen wir die gleitenden Mittelwerte, die auf das Währungspaar AUD / NZD angewendet werden (obwohl Beispiele für diese leicht bei allen Paaren gefunden werden). Beachten Sie das Three Outside Up-Muster, das den 20-gleitenden Durchschnitt (Black Line) durchdringt und gleichzeitig die 50-Tage SMA (Gelb) über dem 200-Tage SMA (Grün) kreuzt. Dieses Umkehrmuster. Und die Tatsache, dass der Preis vom 200 gleitenden Durchschnitt abprallt, zeigt, dass der Abwärtsmomentum verloren geht und signalisiert, dass eine Rallye folgen kann. Hier sehen wir eine klassische Folge von Leuchtermustern kombiniert mit gleitenden mittleren Signalen. Verwandte Wörter
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